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竞彩混合过关2串1:Smart Beta指數

放大字體  縮小字體 發布日期:2017-07-17  來源:中國漿紙  瀏覽次數:953
 
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核心提示: Smart Beta指數,又稱聰明貝塔指數,是指在傳統的市值加權指數基礎上,通過對指數成份股選取和權重計算進行優化,以期戰勝傳
        Smart Beta指數,又稱聰明貝塔指數,是指在傳統的市值加權指數基礎上,通過對指數成份股選取和權重計算進行優化,以期戰勝傳統市值加權指數的投資策略。Smart Beta指數介于被動投資與主動投資之間,是在被動投資的基礎上引進主動投資的一種嘗試,它通過基于規則或量化的方法體系,能夠剔除人工干預的影響。同時,其又具備指數投資的核心優勢——更低的成本和透明的持倉。歷史經驗表明,一部分Smart Beta指數長期看能夠實現超越市場指數的超額回報,如低波動率指數,其通過購買并持有過去波動率較低的股票,長期能夠跑贏基準指數。

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 Smart Beta策略經過近年來的發展,已逐漸過渡到因子投資的階段。因子投資是學術界眾多研究成果的體現,其中影響最大的三因子模型和Barra模型。實證發現,長期有效的因子主要包括低波動、動量、質量、價值、紅利、規模等,而當前機構開發的Smart Beta指數也主要基于上述因子。

 

  需要注意的是,Smart Beta策略雖然力求超越基準,但也并非是永遠的“Smart”。這是因為Smart Beta指數通?;嵊忻魅返姆縵找蜃映?,因此其業績也會隨著因子的表現而起伏不定。但從長期實證結果看,一些因子是存在明顯的超額收益的,投資者不應以短期的業績表現來否定Smart Beta策略的有效性。

 
 
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